爱丁堡大学的金融随机分析课程旨在介绍随机过程理论及其在金融领域中的应用。该课程将涵盖概率论、随机过程、随机微分方程等内容，并将这些理论应用于金融市场的建模和分析。
以下是该课程的主要内容和特点：
概率论基础：课程将从概率论的基础开始，包括概率空间、随机变量、概率分布等内容。学生将学习如何使用概率论工具来描述金融市场中的随机现象。
随机过程：学生将学习随机过程的概念和性质，包括马尔可夫性质、平稳性、马尔可夫链等。课程将介绍不同类型的随机过程，如布朗运动、泊松过程等，并探讨它们在金融领域的应用。
金融市场建模：学生将学习如何使用随机过程和随机微分方程来建立金融市场的模型，包括股票价格、利率、外汇等金融资产的模型。课程将探讨这些模型的特点、应用和局限性。
金融风险管理：课程将介绍金融领域中的风险管理方法，包括价值-at-Risk (VaR)、条件风险等。学生将学习如何使用随机分析方法来量化和管理金融风险。
通过这门课程，学生将掌握金融随机分析的基本理论和方法，了解随机过程和随机微分方程在金融领域中的应用，为其未来在金融领域的职业发展打下坚实的基础。
Continuous time processes: basic ideas, filtration, conditional expectation, stopping times. 连续时间过程：基本概念、滤波器、条件期望、停时
Continuous-time martingales, sub- and super-martingales, martingale inequalities, optional sampling. 连续时间鞅、次鞅和超鞅，鞅不等式，可选取样本
Wiener process and Wiener martingale, stochastic integral, Itô calculus and some applications. 维纳过程和维纳鞅，随机积分，伊藤微积分及其一些应用
Multi-dimensional Wiener process, multi-dimensional Itô's formula. 多维维纳过程，多维伊藤公式
Stochastic differential equations, Ornstein-Uhlenbeck processes, Black-Scholes SDE, Bessel processes and CIR equations. 随机微分方程，奥恩斯坦-乌伦贝克过程，Black-Scholes 随机微分方程，贝塞尔过程和 CIR 方程
总学时： 200 ( 课时 36， 研讨会/辅导课时 8， 课程层面的学与教时数 4， 定向学习和独立学习时间 152 )
考核形式：
笔试 90 %, 课程作业 10 %
两项作业将分别计入 50 分，最好的两项将计入最终结果。
考试 90%
课程作业 10%
DR.D留学生辅导机构作为一家专注于留学生学业发展的领先机构，我们引以为傲地推出了专业的爱丁堡大学金融随机分析课程辅导服务。我们的课程涵盖了爱丁堡大学计算数学金融金融专业的核心模块和选修课程，旨在帮助学生全面掌握所需的专业知识和技能，为未来职业生涯的成功打下坚实基础。
专业导师团队： 我们拥有经验丰富的导师团队，精通爱丁堡大学计算数学金融专业，能够为学生提供个性化的辅导和指导。
系统化教学： 我们的课程内容经过精心设计，结合了理论知识和实践案例，确保学生在学习过程中获得全面的知识体系。
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