UCL- Comp0156《市场和信用风险》课程为学生介绍了建模金融市场中的市场风险、投资组合选择以及信用风险等关键概念。通过学习该课程，学生将掌握投资组合理论、套利定价理论、资本资产定价模型、风险价值等内容，为他们理解金融市场提供坚实的基础。
本课程旨在培养学生对金融市场中的市场风险和信用风险等问题的专业理解。课程目标包括：
1. 量化市场风险。
2. 解决投资组合选择的标准问题。
3. 实施背部测试策略，正确估计风险度量。
4. 应用对信用风险和信用评级的系统理解来计算信用风险资产的价值。
5. 掌握并使用基本的结构和简化形式模型。
完成该模块后，学生将具备以下能力：
1. 能够量化市场风险。
2. 能够解决投资组合选择问题。
3. 能够实施背部测试策略，正确估计风险度量。
4. 能够应用对信用风险和信用评级的系统理解来计算信用风险资产的价值。
5. 能够得出并使用基本的结构和简化形式模型。
本课程涵盖以下主题：
1. 风险、公用事业功能和风险规避。
2. 套利定价理论。
3. 风险措施。
4. 有效的边界。
5. 现代投资组合理论。
6. 资本资产定价模型。
7. 因子模型。
8. 进行回测。
9. 信用风险的概念。
10. 信用建模；减少和结构形式模型。
11. 信用调整和定价；债券传播，CVAS，CDSS。
为了有资格选择该课程作为可选或选修课，学生必须：
1. 在计划和年度学习年份中注册学生。
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